ARTICLE
Improving Risk Assessment and Pricing with Dividend Barriers and Dependence Modelling: An Extension of the Cramer-Lundberg Model with Spearman Copulas
- International Journal of Systems Science and Applied Mathematics , 9 (1) : 1-8
Lien de l'article :
10.11648/j.ijssam.20240901.11
Discipline :
Mathématiques
Auteur(s) :
: Kiswendsida Mahamoudou Ouedraogo, Delwendé Abdoul-Kabir Kafando, Frédéric Bere, Pierre Clovis Nitiema
Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé
Cet article présente une extension du modèle de risque de Poisson composé, intégrant une stratégie de paiement de dividendes avec une barrière constante. Le modèle inclut une dépendance entre les montants des réclamations et les intervalles entre réclamations, modélisée à l'aide de la copule de Spearman. Les résultats montrent que la dépendance peut avoir un impact significatif sur la probabilité de ruine de l'assurance.
Mots-clés
Gerber-Shiu Functions, Dependency, Integro-differential Equation, Laplace Transformation, Probability of Ruin