ARTICLE
Numerical Methods Applied to Ruin Probability in an Erlang(2) Risk Process with Weibull Loss Distribution
- : International Journal of Numerical Methods and Applications , 24 (2) : 109-125
Lien de l'article :
https://doi.org/10.17654/0975045224008
Discipline :
Mathématiques
Auteur(s) :
Delwendé Abdoul-Kabir Kafando, Mahamoudou Ouedraogo, Lassané Sawadogo, Souleymane Sawadogo
Auteur(s) tagués :
KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé
Cet article examine le processus de risque Erlang(2) et la probabilité de ruine qui se produit lorsque le surplus tombe en dessous de zéro, indiquant un potentiel de faillite pour la compagnie d'assurance. L'étude se concentre sur le calcul de la probabilité de ruine sous l'hypothèse d'une distribution Weibull. Les scénarios ont été analysés en fonction des différents paramètres de Weibull, utilisant des méthodes de différences finies pour obtenir des solutions numériques lorsque la solution analytique n'est pas possible.
Mots-clés
Méthode des différences finies, Transformée de Laplace, Probabilité de ruine, Règle du trapèze, Distribution Weibull